500 simulasi acak dengan aturan yang sama. Ini model aritmetika, bukan prakiraan: pasar nyata memiliki biaya, slippage, dan rentetan hasil (streak) yang diabaikan model ini.
Kolom input sudah terisi dengan nilai contoh yang netral. Ubah nilainya sesuai data Anda. Hasil muncul di samping input, jadi Anda bisa langsung melihat pengaruh setiap perubahan.
Apa yang dihitung simulator ini
Simulator ini menjalankan simulasi Monte Carlo. Program membuat banyak rangkaian trading acak. Setiap trade menang atau kalah secara acak, sesuai win rate yang Anda masukkan. Ketika menang, saldo bertambah sebesar risiko dikali rasio reward. Ketika kalah, saldo berkurang sebesar risiko.
Istilah yang dipakai:
- Win rate: bagian trade yang berakhir untung dari seluruh trade.
- Rasio risk-reward (R:R): perbandingan target untung dengan jarak stop loss. Satuannya R, yaitu besar risiko per trade.
- Risiko per trade: bagian saldo yang siap hilang jika stop loss tersentuh. Di simulator ini nilainya tetap sebagai persentase dari saldo saat itu (fixed fractional).
- Drawdown: penurunan saldo dari titik tertinggi sebelumnya.
- Risk of ruin: peluang saldo turun sampai batas rugi yang Anda tetapkan dalam rangkaian trade yang disimulasikan.
Hasil yang ditampilkan:
| Keluaran | Artinya |
|---|---|
| Sebaran saldo akhir | Rentang hasil dari skenario buruk sampai baik, termasuk nilai tengah |
| Drawdown maksimum | Penurunan terdalam dari puncak di tiap rangkaian, beserta sebarannya |
| Peluang menyentuh batas rugi | Bagian rangkaian yang saldonya pernah menyentuh batas rugi |
| Rangkaian kalah terpanjang | Jumlah kekalahan berturut-turut terpanjang yang muncul |
Semua angka contoh di halaman ini berasal dari simulator. Hasil Anda bisa berbeda setiap kali dijalankan karena urutan menang dan kalah dibuat acak.
Rumus di balik simulasi
Notasi:
- p = win rate
- q = peluang kalah, yaitu sisa peluang setelah p
- RR = rasio reward terhadap risiko
- r = risiko per trade sebagai bagian dari saldo
- N = jumlah trade dalam satu rangkaian
Ekspektasi per trade (dalam R): E = p × RR − q
Jika E negatif, rata-rata rangkaian trading cenderung turun walaupun sebagian skenario sempat naik.
Perubahan saldo per trade:
- Menang: saldo baru = saldo + saldo × r × RR
- Kalah: saldo baru = saldo − saldo × r
Drawdown di suatu titik: DD = (puncak saldo − saldo saat ini) ÷ puncak saldo
Risk of ruin (estimasi): RoR = rangkaian yang menyentuh batas rugi ÷ seluruh rangkaian yang disimulasikan
Hasilnya adalah estimasi dari model. Semakin banyak rangkaian yang disimulasikan, semakin stabil estimasinya. Estimasi ini tetap bukan kepastian.
Cara membaca hasil
- Lihat sebaran, bukan hanya nilai tengah. Dua strategi dengan ekspektasi yang sama bisa punya drawdown yang sangat berbeda.
- Bandingkan drawdown dengan toleransi Anda. Jika drawdown terdalam di skenario buruk terasa tidak sanggup Anda jalani, itu informasi penting. Pembahasannya ada di Psikologi trading.
- Ubah satu input setiap kali. Naikkan atau turunkan risiko per trade dan lihat perubahan peluang menyentuh batas rugi. Risiko per trade biasanya sangat memengaruhi risk of ruin.
- Cek titik impas. Win rate minimum untuk R:R tertentu bisa dihitung di Kalkulator win rate break-even.
Siap mencoba di akun riil atau demo?
Tautan mitra · trading memiliki risiko kerugian yang tinggi
Batasan model
Simulasi rangkaian trading ini menyederhanakan pasar:
- Setiap trade dianggap independen. Di pasar nyata, kekalahan bisa datang berkelompok saat kondisi berubah.
- Hasil setiap trade hanya menang penuh atau kalah penuh sebesar R. Spread, komisi, swap, slippage dan gap tidak dihitung. Biaya-biaya ini dapat Anda hitung di Kalkulator biaya trading.
- Win rate dan R:R dianggap tetap. Kenyataannya keduanya berubah dan sering diperkirakan terlalu optimis.
- Margin call dan stop out tidak dimodelkan. Untuk itu, gunakan Simulator margin call.
Trading forex dan CFD dengan leverage bisa menghabiskan dana dengan cepat. Simulator ini menunjukkan sebaran kemungkinan dari asumsi Anda. Simulator ini bukan prediksi, sinyal, atau saran untuk membuka posisi.
Alat terkait
- Ubah risiko per trade menjadi ukuran posisi: Kalkulator lot size
- Hitung waktu pemulihan setelah drawdown: Kalkulator pemulihan drawdown
- Atur target dan stop: Kalkulator risk-reward
- Latihan eksekusi tanpa dana nyata: Simulator Trading
- Dasar pengelolaan risiko: Manajemen risiko
- Semua alat: Kalkulator dan simulator
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu risk of ruin?
Risk of ruin adalah peluang saldo turun sampai batas rugi tertentu. Di simulator ini, batas rugi Anda tetapkan sendiri, dan peluangnya diestimasi dari banyak rangkaian trade acak.
Mengapa hasil berubah setiap kali simulasi dijalankan?
Urutan menang dan kalah dibuat acak di setiap rangkaian. Nilai tengah dan sebaran akan mendekati stabil jika jumlah rangkaian cukup banyak, tetapi tidak akan identik.
Apakah win rate tinggi berarti risk of ruin rendah?
Tidak selalu. Win rate tinggi dengan R:R kecil bisa menghasilkan ekspektasi negatif. Risiko per trade yang besar juga bisa membuat saldo cepat menyentuh batas rugi.
Apakah simulator ini bisa memperkirakan hasil trading saya?
Tidak. Simulator ini hanya model dari angka yang Anda masukkan. Kinerja nyata dipengaruhi biaya, kondisi pasar, dan disiplin eksekusi yang tidak tercakup di model.
Dari mana saya mendapat win rate dan R:R yang realistis?
Gunakan catatan trading Anda sendiri dengan jumlah trade yang cukup banyak, misalnya dari akun demo atau jurnal trading. Angka dari klaim orang lain sering tidak bisa diverifikasi.