Recovery factor adalah
Recovery factor adalah rasio laba bersih sebuah akun atau sistem trading dibagi drawdown maksimumnya pada periode yang sama.
Drawdown maksimum adalah penurunan terdalam saldo atau ekuitas dari puncak tertinggi ke titik terendah berikutnya, sebelum puncak baru tercapai. Rasio ini menjawab pertanyaan: seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan kerugian terdalam yang harus ditanggung.
Siap mencoba di akun riil atau demo?
Tautan mitra · trading memiliki risiko kerugian yang tinggi
Cara menghitung recovery factor
Rumusnya:
Recovery factor = Laba bersih ÷ Drawdown maksimum
- Laba bersih: total profit dikurangi total loss, termasuk komisi dan swap jika laporan memasukkannya.
- Drawdown maksimum: dinyatakan dalam satuan uang yang sama dengan laba bersih, bukan dalam persen.
Contoh hipotetis
Ada dua sistem, A dan B, yang diuji pada periode yang sama dan menghasilkan laba bersih L yang sama besar.
| Sistem | Laba bersih | Drawdown maksimum | Recovery factor |
|---|---|---|---|
| A | L | D kecil | L ÷ D kecil, lebih tinggi |
| B | L | D besar | L ÷ D besar, lebih rendah |
Laba keduanya sama, tetapi sistem A mencapainya dengan penurunan ekuitas yang lebih dangkal. Recovery factor A lebih tinggi. Untuk mencoba angka Anda sendiri, gunakan kalkulator dan simulator.
Di mana istilah ini muncul
- Laporan Strategy Tester MetaTrader 5: kolom Recovery Factor tampil bersama Profit Factor, Expected Payoff, dan drawdown. Lihat juga Exness MT5 untuk gambaran platformnya.
- Statistik copy trading dan laporan pengelola dana: sering ditampilkan di samping equity curve dan imbal hasil.
- Ulasan sistem otomatis (EA): dipakai untuk membandingkan hasil backtest.
Definisi formal dan kasus khusus
Untuk trader berpengalaman, beberapa hal perlu diperhatikan:
- Drawdown nol: jika tidak pernah ada penurunan, rasio tidak terdefinisi. Biasanya ini tanda sampel terlalu pendek.
- Laba bersih negatif: rasio menjadi negatif dan tidak bermakna sebagai ukuran pemulihan.
- Saldo atau ekuitas: drawdown berdasarkan ekuitas memasukkan posisi terbuka (floating loss), sehingga biasanya lebih dalam daripada drawdown berdasarkan saldo. Pastikan Anda membandingkan jenis yang sama.
- Panjang periode: laba bersih cenderung bertambah seiring waktu, sedangkan drawdown maksimum hanya mencatat satu kejadian terburuk. Periode yang lebih panjang bisa menaikkan rasio tanpa ada perbaikan sistem. Untuk ukuran yang memperhitungkan waktu, lihat imbal hasil tahunan. Calmar ratio memakai imbal hasil tahunan dibagi drawdown maksimum.
- Bukan jaminan: drawdown di masa depan bisa lebih dalam daripada yang tercatat, terutama saat terjadi peristiwa ekstrem. Baca fat tails dan tail risk serta black swan.
- Backtest dan hasil live: spread, slippage, dan eksekusi nyata dapat menurunkan rasio dibandingkan hasil uji.
Recovery factor yang tinggi tidak membuat trading menjadi aman. Trading forex dan CFD dengan leverage bisa menghabiskan modal dengan cepat. Prinsip pengendaliannya dibahas di manajemen risiko.
Istilah terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu recovery factor dalam trading?
Rasio laba bersih terhadap drawdown maksimum. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan penurunan terdalam yang terjadi.
Apa bedanya dengan profit factor?
Profit factor adalah total profit dibagi total loss. Recovery factor adalah laba bersih dibagi drawdown maksimum, sehingga yang diukur adalah urutan kerugian terburuk, bukan jumlah semua kerugian.
Apakah recovery factor tinggi berarti sistem itu bagus?
Belum tentu. Nilai yang tinggi bisa muncul karena periode yang panjang, sampel transaksi yang sedikit, atau backtest yang tidak realistis. Baca rasio ini bersama metrik lain.
Bolehkah drawdown dihitung dalam persen?
Bisa, asalkan laba juga dinyatakan dalam persen dari basis yang sama. Laporan MetaTrader 5 memakai nilai uang.