Average Daily Range (ADR): Pengertian dan Cara Menghitungnya

Average daily range adalah

Average daily range (ADR) adalah rata-rata selisih antara harga tertinggi (high) dan harga terendah (low) suatu instrumen per hari, dihitung dari sejumlah hari terakhir.

Dalam bahasa sehari-hari, ADR adalah rata-rata pergerakan harian. Angka ini menunjukkan seberapa jauh harga biasanya bergerak dalam sehari. ADR tidak menunjukkan arah pergerakan.

Definisi formal

Untuk setiap hari, hitung range harian:

Range harian = High hari itu − Low hari itu

Lalu ambil rata-rata dari semua range harian dalam periode yang Anda pilih:

ADR = jumlah range harian ÷ banyaknya hari dalam periode

Di forex, hasilnya biasanya dinyatakan dalam pip. Pip adalah satuan kecil perubahan harga pada sebuah pair. Untuk indeks dan logam seperti US100 atau XAUUSD, ADR sering dinyatakan dalam poin atau dalam satuan harga.

Contoh perhitungan

Misalkan Anda ingin mengetahui ADR sebuah pair, misalnya EURUSD, dari beberapa hari perdagangan terakhir:

1. Buka chart dengan timeframe harian.
2. Untuk setiap candle, kurangi harga high dengan harga low. Hasilnya adalah range harian pair untuk hari tersebut.
3. Ubah setiap selisih ke pip.
4. Jumlahkan semua range, lalu bagi dengan banyaknya hari yang Anda pakai.

Jika ada satu hari dengan range jauh lebih lebar daripada hari lainnya, misalnya karena rilis data ekonomi, ADR ikut naik meskipun hari-hari lain tenang. Untuk menghitung nilai pip dan ukuran posisi dengan angka nyata, gunakan kalkulator trading.

Di mana istilah ini muncul

• Platform: di MT4 dan MT5, ADR biasanya tersedia sebagai indikator kustom. Indikator bawaan yang mirip adalah Average True Range (ATR). Lihat indikator dan alat teknikal.
• Laporan dan berita pasar: kalimat seperti "pair bergerak melebihi range harian rata-rata" berarti volatilitas hari itu di atas kebiasaan.
• Rencana trading: ADR dipakai untuk menilai apakah jarak stop loss atau target masuk akal dibandingkan pergerakan harian yang biasa terjadi. Lihat manajemen risiko.

Edge case dan batasan

• ADR berbeda dengan ATR. ATR memakai true range, yang ikut menghitung gap dari harga penutupan hari sebelumnya. ADR hanya memakai high dan low.
• Zona waktu candle harian. Batas "hari" mengikuti waktu server broker. Akibatnya, ADR dari platform yang berbeda bisa berbeda.
• Candle pendek. Sesi singkat di akhir pekan atau hari libur menghasilkan range kecil dan menurunkan rata-rata.
• Lonjakan berita. Rata-rata aritmetika sensitif terhadap hari ekstrem. Sebagian trader memakai median agar hasilnya lebih stabil.
• Bukan batas harga. Harga bisa bergerak jauh melampaui ADR. Pada trading CFD dan forex dengan leverage, pergerakan seperti ini bisa menimbulkan kerugian dengan cepat.
• Singkatan ganda. ADR juga berarti American Depositary Receipt, yang tidak ada hubungannya dengan istilah ini. Lihat ADR dan GDR.

Istilah terkait

• Volatilitas tahunan
• Konsolidasi
• Fat tails dan tail risk
• Pasangan mata uang
• Analisis teknikal
• Glosarium trading

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu ADR forex?

ADR forex adalah rata-rata range harian sebuah pair mata uang, biasanya dalam pip, yang dihitung dari sejumlah hari terakhir.

Apakah ADR menunjukkan arah harga?

Tidak. ADR hanya mengukur lebar pergerakan, bukan apakah harga akan naik atau turun.

Periode berapa yang dipakai untuk ADR?

Tidak ada periode baku. Periode pendek lebih cepat bereaksi terhadap perubahan volatilitas. Periode panjang menghasilkan nilai yang lebih halus.

Mengapa ADR di platform saya berbeda dengan situs lain?

Penyebabnya bisa zona waktu candle harian, periode yang dipakai, cara pembulatan, atau ikut tidaknya candle akhir pekan.

Apakah ADR sama dengan ATR?

Tidak persis. ATR memperhitungkan gap antarhari, sedangkan ADR tidak.